Killing Is My Business... And Business Is Good! (1985-1986)
A comienzos de 1985, el sello Combat Records le dio a Mustaine 8000 dólares para grabar y producir su primer disco. Sin embargo, después de gastarse la mitad de la suma en alcohol y drogas, la banda tuvo que despedir al productor y hacerlo ellos mismos. Es así como nace el álbum debut de Megadeth, Killing Is My Business... And Business Is Good!, editado en mayo de 1985. A pesar de la pésima producción, el álbum logró bastante buenas críticas debido a la mezcla de elementos thrash metal, punk y speed metal. El disco contiene la versión de la conocida canción "These Boots Are Made For Walking" de Nancy Sinatra, en este caso se llama "These Boots", cuya letra alteró Mustaine. Esto trajo problemas en el futuro a la banda, ya que su compositor original, Lee Hazlewood, arguyó que la letras cambiadas de Mustaine eran ofensivas, y demandó para que la canción no apareciese en el disco. Sin embargo, en la reedición del trabajo en 2002, vuelve a aparecer la canción, aunque las partes malsonantes se encuentran censuradas.
Durante la gira de presentación del álbum, el guitarrista Chris Poland deja el grupo siendo reemplazado por Mike Albert, pero Poland retornaría al grupo justo antes de iniciar la grabación del siguiente álbum de Megadeth, Peace Sells... But Who's Buying?.
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